高效处理Pandas时间序列数据：7天内事件关联与聚合

场景描述与问题背景

在数据分析中，我们经常需要处理两个或多个时间序列数据集，并根据特定的时间窗口进行关联。例如，我们可能有一个记录用户交易（trade）的dataframe，以及另一个记录用户浏览历史（view）的dataframe。我们的目标是为每笔交易找出其发生前7天内的所有相关浏览记录，并将其聚合到交易记录中。这里的“相关”不仅指时间上的接近，还包括了用户（person）和商品代码（code）等共同标识符的匹配。

传统的pd.merge_asof函数常用于近似合并，但它通常只为每个源行找到一个最近的匹配项，或者在指定容忍度内进行匹配，但其设计并非为了收集一个源行对应的所有可能匹配项。例如，如果一个交易对应多个浏览记录，merge_asof可能无法将所有这些记录都关联起来，因为它倾向于“消费”匹配到的行。因此，我们需要一种更灵活的方法来实现这种多对多的时间窗口内关联。

数据准备

首先，我们创建两个示例DataFrame来模拟交易数据和浏览历史数据：

import pandas as pd
import janitor # 稍后会用到

# 交易数据
trade = pd.DataFrame({
    'date': ['2019-08-31', '2019-09-01', '2019-09-04'],
    'person': [1, 1, 2],
    'code': [123, 123, 456],
    'value1': [1, 2, 3]
})

# 浏览历史数据
view = pd.DataFrame({
    'date': ['2019-08-29', '2019-08-29', '2019-08-30', '2019-08-31', '2019-09-01',
             '2019-09-01', '2019-09-01', '2019-09-02', '2019-09-03'],
    'person': [1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
    'code': [123, 456, 123, 456, 123, 123, 456, 123, 456],
    'value': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
})

# 将日期列转换为datetime对象，这是时间序列操作的基础
trade['date'] = pd.to_datetime(trade['date'])
view['date'] = pd.to_datetime(view['date'])

print("交易数据 (trade DataFrame):")
print(trade)
print("\n浏览历史数据 (view DataFrame):")
print(view)

解决方案一：使用 pyjanitor.conditional_join (推荐)

pyjanitor库提供了一个强大的conditional_join函数，专门用于执行基于多个条件的非等值连接。它在处理此类时间窗口关联问题时，通常比纯Pandas方法更高效。

实现步骤

1. 创建时间窗口辅助列： 为trade DataFrame添加一个start_date列，表示每笔交易发生日期前7天的起始日期。
2. 重命名 view DataFrame 列： 为了避免合并后的列名冲突，并使输出结果更清晰，我们预先重命名view DataFrame中的date和value列。
3. 执行条件连接： 使用conditional_join函数，指定以下连接条件：
   • trade.start_date <= view.view_dates (浏览记录日期不早于交易前7天)
   • trade.date >= view.view_dates (浏览记录日期不晚于交易日期)
   • trade.person == view.person (用户ID匹配)
   • trade.code == view.code (商品代码匹配)
4. 清理与格式化： 删除不再需要的辅助列start_date，并将view_dates列格式化为字符串。
5. 聚合结果： 根据trade DataFrame的原始列进行分组，并将匹配到的view_dates和view_values聚合成列表。

示例代码

out_janitor = (trade
  .assign(start_date=lambda d: d['date'].sub(pd.DateOffset(days=7))) # 步骤1
  .conditional_join(view.rename(columns={'date': 'view_dates', 'value': 'view_values'}), # 步骤2
                    ('start_date', 'view_dates', '<='), # 步骤3: 条件1
                    ('date', 'view_dates', '>='),     # 步骤3: 条件2
                    ('person', 'person', '=='),       # 步骤3: 条件3
                    ('code', 'code', '=='),           # 步骤3: 条件4
                    right_columns=['view_dates', 'view_values'] # 保留右侧特定列
                   )
  .drop(columns='start_date') # 步骤4: 删除辅助列
  .assign(view_dates=lambda d: d['view_dates'].dt.strftime('%Y-%m-%d')) # 步骤4: 格式化日期
  .groupby(list(trade.columns), as_index=False).agg(list) # 步骤5: 分组聚合
)

print("\n使用 pyjanitor.conditional_join 的结果:")
print(out_janitor)

注意事项

• pyjanitor是一个第三方库，需要通过pip install pyjanitor安装。
• conditional_join在处理大型数据集和复杂连接条件时，通常比纯Pandas的merge后筛选更高效，因为它在内部可能使用了更优化的算法。

解决方案二：纯 Pandas 实现

如果不想引入额外的库，也可以纯粹使用Pandas的merge和筛选操作来达到相同的效果。这种方法虽然直观，但在处理大型数据集时，可能会因为生成一个非常大的中间DataFrame而导致性能问题。

实现步骤

1. 执行全量合并： 首先，基于共同的person和code列，对trade和view DataFrame执行一个内连接（merge）。这将生成所有可能的person和code组合的交易与浏览记录。
2. 筛选时间窗口： 在合并后的DataFrame上，应用时间窗口筛选条件：
   • trade.date > view.view_dates (浏览记录必须发生在交易之前)
   • trade.date - 7天 <= view.view_dates (浏览记录必须发生在交易前7天内)
3. 格式化与聚合： 将view_dates列格式化为字符串，然后按照trade DataFrame的原始列进行分组，并将匹配到的view_dates和view_values聚合成列表。

示例代码

out_pandas = (trade
 .merge(view.rename(columns={'date': 'view_dates', 'value': 'view_values'}), # 步骤1: 全量合并并重命名
        on=['person', 'code'])
 .loc[lambda d: d['date'].gt(d['view_dates']) & # 步骤2: 筛选条件1 (浏览在交易之前)
      d['date'].sub(pd.DateOffset(days=7)).le(d['view_dates']) # 步骤2: 筛选条件2 (浏览在交易前7天内)
     ]
 .assign(view_dates=lambda d: d['view_dates'].dt.strftime('%Y-%m-%d')) # 步骤3: 格式化日期
 .groupby(list(trade.columns), as_index=False).agg(list) # 步骤3: 分组聚合
)

print("\n使用纯 Pandas 实现的结果:")
print(out_pandas)

注意事项

• 这种方法在merge阶段会生成一个包含所有person和code组合的笛卡尔积（如果on条件不唯一），然后才进行时间筛选。如果person和code组合很多，或者每个组合下的交易和浏览记录都很多，这个中间DataFrame可能会非常庞大，占用大量内存并降低性能。
• 对于数据量较小或中等的情况，这种方法是完全可行的，并且不需要额外的库依赖。

结果验证与对比

两种方法都成功生成了预期的输出，为每笔交易关联了其发生前7天内的所有相关浏览记录，并将这些记录的日期和值聚合为列表：

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        date  person  code  value1                            view_dates view_values
0 2019-08-31       1   123       1              [2019-08-29, 2019-08-30]      [1, 3]
1 2019-09-01       1   123       2  [2019-08-29, 2019-08-30, 2019-09-01]   [1, 3, 5]
2 2019-09-04       2   456       3  [2019-08-31, 2019-09-01, 2019-09-03]   [4, 7, 9]

可以看到，对于第一笔交易（2019-08-31, person 1, code 123），关联到了2019-08-29和2019-08-30的浏览记录。对于第二笔交易（2019-09-01, person 1, code 123），关联到了2019-08-29、2019-08-30和2019-09-01的浏览记录，这正是merge_asof无法直接实现的多对多关联需求。

总结

本教程介绍了两种在Pandas中处理时间序列数据，实现特定时间窗口内多对多关联和聚合的方法：

1. pyjanitor.conditional_join： 适用于需要进行复杂非等值连接的场景，尤其是在处理大型数据集时，其性能通常更优。它能够直接在多个条件（包括范围条件）下进行连接，避免了生成巨大的中间DataFrame。
2. 纯 Pandas merge + 筛选： 适用于数据量较小或中等的场景，不需要额外库依赖。但其缺点在于可能生成一个非常大的中间DataFrame，从而影响性能和内存使用。

在实际应用中，建议优先考虑pyjanitor.conditional_join，特别是在处理大规模数据时，以获得更好的性能和更简洁的代码。如果项目严格限制外部依赖，且数据规模可控，纯Pandas方案也是一个可行的选择。无论选择哪种方法，将日期列正确转换为datetime对象是进行时间序列操作的关键前提。

以上就是高效处理Pandas时间序列数据：7天内事件关联与聚合的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！