什么是资产相关性？构建多元化投资组合以分散风险

资产相关性指不同资产价格变动的联动程度，通过配置低相关性资产可分散风险。相关系数介于-1到1之间，负相关资产能对冲波动。构建稳健组合需配置主流币、山寨78字）

资产相关性指不同资产价格变动之间的关联程度，通过选择低相关性资产可有效分散投资风险。

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一、理解资产相关性

资产相关性衡量的是两种或多种资产在价格走势上的联动关系，通常用相关系数表示，范围在-1到1之间。负相关资产在市场波动时可能反向运动，有助于降低整体组合波动。了解这一特性是构建稳健投资组合的基础。

二、配置不同类别的数字资产

将资金分配至不同类型的加密资产中，可以减少单一市场波动带来的影响。主流币、山寨币和稳定币之间往往表现出不同的市场行为。例如比特币与以太坊在某些行情下呈现中等正相关，而稳定币则几乎独立于市场波动。

1、确定投资组合中主流币的占比，如比特币和以太坊作为核心持仓。

2、选择几个基本面良好的山寨币进行配置，避免集中于同一赛道项目。

3、加入一定比例的稳定币，在极端行情中提供缓冲并保留再投资能力。

三、跨链生态资产布局

不同区块链生态系统的发展节奏和应用场景存在差异，跨链资产配置能进一步削弱相关性。Layer1与Layer2项目的表现常因技术路线和用户增长不同而分化。选择具有独立应用场景和用户基础的链上资产，可增强组合抗风险能力。

1、评估各公链的TVL（总锁仓价值）和活跃地址数，筛选出具备实际使用的网络。

2、在不同生态中挑选DeFi、NFT或基础设施类代币进行分散持有。

3、定期审查各链发展动态，及时调整权重以维持低相关性结构。

四、利用时间周期差异进行分布建仓

即使资产间存在短期相关性，其长期表现仍可能因周期节奏不同而分离。通过分批建仓策略，可在不同市场阶段吸纳多样化资产。该方法有助于平滑入场成本，并避免因一次性投入导致的高度同步风险。

1、设定固定时间间隔（如每周或每月）执行买入计划。

2、根据市场情绪指标（如恐惧贪婪指数）调整每次买入的比例。

3、保持记录每笔交易的时间点与对应资产类别，便于后续分析相关性变化。

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