合约交易策略连续亏损时应设止损节点控风险，分三类：一、固定3次亏损即停；二、账户净值回撤达5%即停；三、信号失真（亏损占比超70%且平均亏损超止损1.5倍）即停。
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合约交易策略连续亏损时，需设定明确的止损节点以控制风险。关键在于识别策略失效信号，而非单纯依赖亏损次数。
一、基于固定次数的暂停机制
该方法通过预设亏损阈值强制中断执行，避免情绪化延续错误逻辑。适用于参数刚性、信号清晰的机械策略。
1、将策略启动前定义的“最大连续亏损次数”设为3次。
2、每次亏损后记录仓位方向、入场价格、平仓时间及K线形态特征。
3、第3次亏损完成瞬间立即停止所有自动开仓指令，并锁定当前持仓直至人工复核。
二、依据资金回撤比例触发反思
该方式以账户净值变化为标尺，更贴合实际风险敞口，防止因单次大额亏损导致策略过早中止。
1、计算初始资金的5%作为回撤红线。
2、每笔交易结算后更新账户净值，实时比对累计回撤是否触及该阈值。
3、一旦净值较最高点回落达到或超过该比例，立刻暂停策略运行并导出全部成交明细。
三、结合信号质量衰减判断
该方法聚焦策略核心逻辑的有效性退化，通过统计学方式识别胜率与盈亏比的结构性恶化。
1、统计最近10笔交易中符合原策略入场条件但最终亏损的占比。
2、若该占比升至70%以上，且平均亏损幅度扩大至原设定止损的1.5倍，则判定信号失真。
3、此时无论连续亏损次数多少，均需终止策略并重新校验指标参数与市场周期匹配度。
