量化交易合约是程序依据模型自动执行指令的衍生品协议，需满足资金门槛（如QMT需50万元）、C4以上风险测评、CTP或WebSocket技术接入及协会备案等合规要求。
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一、量化交易合约的定义与特征
量化交易合约指在期货、期权或永续合约等衍生品市场中，由程序依据预设数学模型自动执行开仓、平仓、止盈止损等指令的标准化协议。其核心依赖于行情数据输入、策略逻辑判断与交易所API接口响应闭环。
该类合约不改变底层资产属性，但将交易行为转化为可回测、可复用、可批量部署的代码化指令流。所有合约标的必须为境内持牌交易所上市品种，如中金所股指期货、大商所豆粕期权、币安/OKX比特币永续合约（仅限境外合规渠道）。
二、资金门槛要求
开通支持合约类量化交易的权限，账户内可用资金需满足券商或交易平台设定的最低实盘资产要求，该要求与交易标的波动性及杠杆倍数强相关。
1、申请QMT系统交易国内商品/金融期货合约，需账户资产≥50万元；
2、使用Ptrade接入中金所仿真环境进行测试，资产门槛可降至10万元；
3、接入境外加密货币合约平台（如Bybit API直连），部分机构提供5000美元起的轻量级策略托管服务；
4、若仅运行模拟盘策略，多数平台免资金审核，但无法生成真实成交记录。
三、风险测评等级限制
因合约交易具备杠杆放大效应与强制平仓机制，监管明确要求投资者完成高风险承受能力适配评估，确保策略行为与用户认知能力匹配。
1、风险测评结果须达C4（积极型）及以上等级；
2、C3及以下等级用户提交申请将被系统自动拦截；
3、客户经理可协助重做测评，但需通过视频双录确认主观意愿；
4、近6个月内无连续三次爆仓记录为合规前提之一。
四、技术接入条件
脚本自动交易依赖稳定的数据通道与指令下发能力，需满足底层基础设施兼容性要求，避免因网络延迟或协议不匹配导致信号丢失。
1、国内期货公司要求使用CTP柜台协议，QMT/Ptrade均内置该协议支持；
2、接入加密货币合约需启用WebSocket v2接口并配置API密钥权限（仅限“交易”与“账户信息”两项）；
3、手机端App暂不支持实时策略执行，必须通过Windows桌面客户端或Linux服务器部署；
4、单账户日委托笔数超2000笔时，部分券商将触发风控熔断并暂停API调用权限。
五、合规资质与备案义务
根据2025年7月生效的《程序化交易管理规定》，所有自动下单行为须完成事前登记，确保交易意图可追溯、策略逻辑可解释、异常行为可干预。
1、个人用户需签署《程序化交易告知书》并上传至中国期货业协会备案系统；
2、策略源码无需提交，但须保留最近3个月完整日志文件；
3、使用第三方策略库（如聚宽、掘金）加载模板时，需勾选“本人已审阅策略逻辑”确认项；
4、同一身份证名下最多开通3个量化交易账户，超出数量需书面说明用途。
