链上套利是利用区块链内价格错配进行同步买卖的操作，包括跨DEX套利、PUMP内盘抢买套利、三角套利和TWAP套利，均依赖原子性执行与实时数据监听以捕获瞬时价差。
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一、链上套利的基本原理
链上套利指在同一区块链网络内，利用智能合约驱动的价格错配进行同步买卖操作。其核心依赖原子性执行——整条交易链中任一环节失败即全部回滚，确保无中间状态风险。价格差异通常源于流动性不均、信息传播延迟或协议初始化偏差。
二、跨DEX套利
该类型利用同一资产对在不同去中心化交易所的瞬时价差获利。例如SOL/USDC在Raydium与Orca池中的报价出现偏离时，机器人可于低价池买入、高价池卖出，全程在单笔交易中完成。
1、监听多个Solana RPC节点的实时池状态更新；
2、计算各DEX中同一交易对的隐含价格与滑点容忍阈值；
3、构造Jito Bundle将买入与卖出指令打包进同一区块；
4、提交至MEV协调器，优先被验证者纳入并行执行队列。
三、PUMP内盘抢买套利
针对Solana生态PUMP平台新创建交易对的初始定价窗口期实施套利。由于LP注入与首笔挂单存在时间差及滑点保护真空期，形成短暂但显著的价格锚定偏差。
1、订阅PUMP V3事件日志，捕获CreatePoolTransaction事件；
2、解析交易对初始化参数，提取预售加权平均价与初始LP价格；
3、比对Raydium、Lifinity等二级市场实时挂单簿，识别价差超30%的标的；
4、在交易对创建后前30秒内发起大额限价单，绕过动态滑点限制机制。
四、三角套利路径挖掘
通过三种代币构成闭环路径（如SOL→USDC→RAY→SOL），检测链上价格乘积是否偏离1。若偏离，则存在无风险套利空间，需在单笔交易中完成全部兑换步骤以保障原子性。
1、构建全链资产图谱，覆盖Raydium、Orca、Lifinity等主流DEX的全部交易对；
2、使用Bellman-Ford算法遍历所有长度为3的环路，筛选出价格乘积偏离1.005以上的路径；
3、调用各协议对应的swap接口生成嵌套调用序列；
4、将三步兑换封装为单一指令集，通过Sealevel并行运行时提交。
五、时间加权套利（TWAP套利）
利用链上价格在短周期内的时间加权偏差进行干预。当某资产在多个区块内连续出现异常低开或高开时，套利者可在价格回归均值前逆向建仓，借助TWAP预言机数据触发自动平仓。
1、接入Pyth Network或Switchboard的TWAP喂价流，采样频率设为每2.5秒一次；
2、对比当前链上现货价格与5分钟TWAP值，识别偏差超过1.8%的资产；
3、构造条件触发交易，设定价格回归至TWAP±0.3%区间时自动执行反向兑换；
4、将条件逻辑部署为链上程序（on-chain program），由系统定时轮询状态并广播交易。
