看下源码就知道了，如果你的应用是一个web应用，其index.php中
(new yii\web\Application($config))->run();
调用Application的构造方法，而其继承自yii\base\Application构造方法为

public function __construct($config = [])
{
    Yii::$app = $this;
    $this->setInstance($this);
    $this->state = self::STATE_BEGIN;
    $this->preInit($config);
    $this->registerErrorHandler($config);
    Component::__construct($config);
}

具体往后的实例化过程，你可以按照找个顺序继续查看源码。有什么问题可以留言，查看源码可以帮助你迅速理解yiiframework的初始化及运行过程

这是个神奇的变量！