没使用过腾讯云服务器。在这里提供一个思路，你试试能不能行。
看了一下官方的文档，估计由于 HTTP 代理设置不当导致无法链接的可能性较大。

官方文档里提到的 SecureCRT 的 防火墙 设置，应该就是 Xshell 的 代理 设置
具体设置方法是：

1. 打开 Xshell 会话的 属性 对话框
2. 在左边找到 代理, 点进去，进入代理服务器设置页面
3. 点击右面的 浏览 按钮，弹出名为 列表代理 的对话框。根据官方文档的描述，添加一个代理服务器。
4. 添加完成后，关闭 列表代理 对话框。回到代理服务器设置页面。此时，代理服务器下拉列表里应该已出现你刚刚创建的那个代理服务器。选中它。
5. 这样，代理服务器的设置就完成了。

对这个会话其他方面的设置，应该和连接普通的 Linux 机器是一样的。