实际上就是你使用vpn连接到国外的一台服务器A上，你电脑的所有请求都会发送到这台服务器A，这台服务器A再把你的请求转发到国外被墙的网站，响应内容先返回A，再由A返回给你。中间多了这么一层，只要服务器A没有被墙，你就可以访问国外被墙的网站了。

自己搭建VPN的话就从国外购买一台服务器就好，不过买之前要确定国内是可以快速访问该服务器才行。

举个例子最容易明白。
小明是大陆用户，小明想上GOOGLE。
小明直接通过网络上GOOGLE上不了，GFW墙掉了。
但是小明购买了一个美国VPN，GFW没有墙掉这个VPN，所以小明连接VPN，连接成功之后，小明访问GOOGLE的路径变为
小明->VPN->GOOGLE，这个时候由于是VPN直接访问GOOGLE，所以小明可以翻墙。
自己搭建VPN翻墙需要购买非大陆以外的主机才可以。