文档

代码：

url = 'http://httpbin.org/cookies'
cookies = dict(PHPSESSID='123456789', HI_COOKIE='KEY_123456789')

r = requests.get(url, cookies=cookies)
print(r.text)

{
  "cookies": {
    "HI_COOKIE": "KEY_123456789",
    "PHPSESSID": "123456789"
  }
}

requests有个requests.Session()方法，在处理过程中就可以不用理会cookie的问题了，会子处理
官方有文档的：requests.Session()