bootstrap是非参数统计中一种重要的估计统计量变异性,并可进行统计量区间估计的统计方法,也称为自助法。
其核心思想和基本步骤如下:
(1) 采用重复抽样技术从原始样本中抽取一定数量(可自己给定,一般与原始样本相同)的样本,此过程允许重复抽样。
(2) 根据抽出的样本计算待估计的统计量T。
(3) 重复上述N次(一般大于1000),得到N个统计量T。
(4) 计算上述N个统计量T的样本方差,以此估计统计量T的方差。
应该说Bootstrap是现代统计学较为流行的一种统计方法,在小样本时效果很好。通过方差的估计可以构造置信区间等,其应用范围得到进一步延伸。
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